Analisa Dampak Pengumuman COVID-19 di Indonesia Tahun 2020 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Event Study Pada Perusahaan Lq45 di BEI.

Authors

  • Muhammad Evan lee Matana University
  • Lulu Setiawati Matana University

DOI:

https://doi.org/10.59141/jist.v2i01.72

Keywords:

Corona virus; Abnormal Return; Trading VolumeActivity; LQ45

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan dampak sebeum dan sesudah pengumuman corona virus pertama kali masuk ke Indonesia terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada perusahaan yang sahamnya masuk ke dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dampak pengaruh pengumuman corona virus pertama kali msaik ke Indonesia terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity yang diukur dalam rentang waktu 15 hari sebelum dan sesudah. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kunatitatif dan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan samoel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di dalam Bursa Efek Indoensia (BEI) pada periode penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari website resmi seperti www.idx.co.id, dan yahoo fincance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman masuknya corona virus pertama kali ke Indonesia memberikan pengaruh signifikan erhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

Downloads

Published

2021-01-21

How to Cite

Muhammad Evan lee, & Lulu Setiawati. (2021). Analisa Dampak Pengumuman COVID-19 di Indonesia Tahun 2020 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Event Study Pada Perusahaan Lq45 di BEI. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(01), 92–103. https://doi.org/10.59141/jist.v2i01.72